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金融風險建模和數據分析

培訓背景

  本課程從金融風險基本理論入手,結合在建模和項目實施過程中的最佳方法和第一手經驗,前瞻美歐金融風險管理的最新趨勢和進展,深入淺出的闡述金融風險管理領域的關鍵概念,流程和要素;翔實的風險建模理論為實戰打下堅實基礎,也為理解和跟進業界新趨勢鋪平道路。課程內容貫穿從風險建模理論,資產負債管理,信用/市場/操作/整體風險,至金融監管行規和業界新標準-基于資本規劃的壓力測試。對于新興的金融模式,如互聯網融資,P2P行業等,也有全方位詳細的闡述。

  憑藉講師在咨詢全球多個銀行客戶的成功經驗,本課程在講解過程中將對業界諸多大型風險管理項目的大量案例和最佳實踐進行深入分享和剖析,從實戰的觀點出發傳授給學員能被快速復制和借鑒的成功風險管理實踐經驗。

培訓收益

  1.全面的金融風險管理重要知識點和業界最佳實施方案;

  2.開發模型量化風險,如預期損失、非預期損失,風險值等;

  3.預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)和違約風險暴露(EAD);

  4.資產負債管理,信用風險,市場風險,操作風險,企業整體風險,區別與聯系;

  5.驗證基準測試,回溯測試和壓力測試風險模型;

  6.采用完善的資本規劃流程來實施壓力測試;業界最新基于資本規劃的壓力測試,講師的豐富親身實踐經驗匯總。

培訓特色

  1.本課程講師一直處于金融風險最前沿,擁有豐富的項目實施,客戶咨詢,培訓課程開發和教授經驗。他的客戶遍及北美,歐洲,亞洲和南美。培訓中將與您分享第一手的成功經驗和切身體會;

  2.本課程最大賣點是“實際”和“實用”!課程根據大量業界最佳實施方案和講師實際經驗而設計,沒有艱澀的純理論,也不陷入無關緊要的細枝末節。運用多樣化的互動教學方式,案例分析,難點討論,現炒熱買的練習和演示讓學員全程深度投入;

  3.豐富業界實際經驗和最佳實施方案,非常有助于在企業/組織得到直接,快速的具體運用。

課程大綱

序號 模塊 內容
金融風險管理入門
(Introduction to Financial Risk Management)
1.講評:風險管理原則和目標。風險管理是要將風險降為零嗎?不是? 那它的重要作用何在?它在銀行商業模式中處于什么樣的地位以及其未來走向的探討;
2.融冰及討論:典型的銀行和保險公司有不同類型的服務,也就承擔不同類型的風險。 它們的關系及其相互作用。如何對沖來控制風險;
3.長期以來的各種風險量化方法和模型,EL、VaR、ES等;
4.演示及練習:VaR, EL,ES推理及計算等。
資產負債管理
(Asset and Liability Management)
1.討論:銀行的基本商業模式。 商業銀行V.S. 投資銀行;
2.內部資金轉移定價(Funds transfer Pricing);
●資金如何從“一端”搬到了“另一端”;
●收支平衡是理想狀態,但是萬一不平衡呢?-Fed Fund;
3.案例分析及討論: 2008年全球金融風暴的一個隱性殺手:流動性風險(Liquidity Risk);
4.流動性風險(Liquidity Risk);
●流動性風險的界定及建模;
●演示:利率風險(Interest Rate Risk), 現金流預測與分析;
●練習:新生流動性風險指標:LCR,NSFR。
信用風險
(Credit Risk)
1.信用風險量化/建模;
●講評:信用風險本質及其在風險管理中的重要地位;
●常用信用風險模型的建模方式及不同應用;
●交易對手風險(Counterparty Risk)V.S. 信用風險(Credit Risk);
2.PD/LGD/EAD;
●為何PD是信用風險想解決的終極問題?PD預測的各種武器?
●相對滯后的EAD,LGD模型。為何難建模?業界趨勢?
3.行業標準信用風險模型比較;
●四大業界常用信用風險模型(Asset Value, MacroEcon, Actuarial, Intensity models)橫向對比,優缺點,使用要素及難易程度;
●多種模型的基礎-Asset Value Model;
●演示及練習: Equity holder as option holder, Distance to default;
4.信用評級與遷移;
●信用評級號稱“牽一發動全身”,信用評級原理和業界運作方式;
●利益沖突何在?銀行如何應對?Credit Scoring,Logistic Regression, 內部信用評級的難點和模型選擇?
●對比于其它信用風險模型,為何說信用遷移是“一石二鳥”(credit events and credit loss);
●信用遷移中如何處理相關系數(correlation coefficients)?Factor model的重要應用?
●案例分析與討論:信用評級與遷移在業界重要運用,相關系數模型;
●現場演練:信用評級遷移“分解動作”,手工預測未來評級;
5.新興的金融模式, 互聯網融資,P2P行業等;
●為何稱之為新興? 與傳統方式的重要區別。新興方式的發跡和飛速發展,與Social Media的重要聯系和互動;
●討論:P2P和Retail Credit很“相似”?能用同樣的模型來處理么?
●從傳統風險模型的借鑒,推陳出新。
市場風險
(Market Risk)
1.市場風險量化/建模;
●討論:市場風險的重要特征和建模時的主要獨特區別;
2.銀行賬戶 V.S. 交易賬戶, 不同處理方式;
●交易賬戶只有市場風險,沒有信用風險么;
●交易賬戶的信用風險-IRC。
操作風險
(Operational Risk)
1.操作風險量化/建模;
●AMA模型原理,兩個隨機變量合二為一;
●較之于信用和市場風險,操作風險面臨的特殊挑戰-Data Scarcity ;
2.數據稀缺和補救措施, 業界廣泛采用的方法;
●使用外部數據補充-如何scale;
●管理人員主觀預測-如何保證主觀預測的“客觀性”? 這可能么?
●內部隨機產生-如何確保數據準確和相關性。
企業整體風險
(Firmwide Risk)
1.企業整體風險量化/建模;
●討論:企業整體風險包含的有機部分;
●方法:Top-down V.S. Bottom-up;
2.企業整體風險集成/累積;
●Correlated V.S. Copula aggregation;
●案例分析及練習:企業整體風險的不同計算方法。
巴塞爾協議
I巴塞爾協議和
II巴塞爾協議
III評述 (Basel I/II/III)
1.監管規則的不同注意焦點,三大支柱 (Three Pillars);
2.監管資本 V.S. 經濟資本;
●監管資本一定小于經濟資本?它們二者的關系?
●演示:預期損失,非預期損失,經濟資本的關系;
3.案例分析及討論: 巴塞爾協議框架下的信用風險:標準方法 V.S. 內部評級(IRB)方法。
壓力測試和資本規劃
(Stress Testing and Capital Plan/Action)
1.壓力測試 ●討論:什么是壓力測試?壓力測試的具體方式?
●方案設計:BaseScenario, Adverse Scenario, Severely Adverse Scenario;
2.基準測試和回溯測試;
●如何確定我的模型是“比較真實”的反映外部世界;
●基準測試和回溯測試的區別和操作方式;
3.壓力測試背景下的資本規劃;
●Macro Economic Factors 和 Micro Economic Factors 之間的轉化;
●銀行非系統風險(Idiosyncratic Risk)的界定和方案(Scenario)設計;
●案例分析及討論:為何傳統壓力測試不能反映銀行的真實財務健康狀況?那基于資本規劃的壓力測試呢?它為何能牽動CEO的神經?
培訓總結
(Conclusion and Wrap-up)
1.本次實戰演練,展示和練習講評;
2.總結與串講,風險管理重要知識點回顧和強化;
3.鞏固提高,如何有效的將本課程的內容運用到您的工作和實踐中。